ما اغلب با این سوال مواجه می شویم که "چگونه بدانم که استراتژی من کار می کند؟" و در واقع یک پاسخ "آسان" برای آن وجود دارد. همه چیز در یک سوال خلاصه می شود و آن این است که حجم نمونه کافی برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی چقدر است؟

با این حال، همانطور که در معاملات، ما در حوزه احتمالات قدم می زنیم، تنها پاسخ ریاضی درست این است که حجم نمونه کافی وجود ندارد. چرا؟ از آنجا که احتمالات به مقدار «واقعی» نزدیک تر و نزدیک تر می شوند، زیرا نمونه های بیشتری پخش می شوند، اما هرگز به آن مقدار واقعی نخواهند رسید.

اما درست بودن ریاضی همیشه به معنای عملی نیست. ما باید بر اساس احتمالات نه تنها زمانی که معاملات انجام می دهیم، بلکه زمانی که عملکرد خود را در بازارها ارزیابی می کنیم، مفروضاتی داشته باشیم. از آنجایی که همه ما فانی، بی صبر و گرسنه هستیم، نمی توانیم یک استراتژی معاملاتی اتخاذ کنیم و آن را با 1000 معامله مبادله کنیم تا متوجه شویم که این استراتژی در حال از دست دادن پول است. زمان مهم است.

هر بار که استراتژی خود را اصلاح می کنیم، نمی توانیم آن را برای 1000 معامله انجام دهیم تا ببینیم این تنظیمات چه چیزی برای ما به ارمغان آورده است. هک، حتی 100 معامله هم واقع بینانه نیست اگر شما یک معامله گر روزانه فعال نباشید.

علاوه بر این، هر چه نرخ برد شما بیشتر باشد، واریانس/انحراف استاندارد کمتر است و بنابراین به حجم نمونه کوچکتری نیاز خواهید داشت، اما چگونه می توانید نرخ برد واقعی خود را قبل از انجام معاملات زیاد بدانید؟

بیشتر بدانید:

دوراهی را می بینید؟ همه آن را دارند. ما به یک رویکرد عملی برای این مشکل نیاز داریم. اساساً ما به دنبال حداقل حجم نمونه قابل اجرا هستیم که بتواند حداکثر اطلاعات ممکن را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بر اساس آن عمل کنیم. ما به نتایج عملی نیاز داریم، نه نتایج مطلق، زیرا هیچ کمالی در تجارت وجود ندارد.

البته، شما همچنین می توانید استراتژی خود را بک تست کنید و سریعتر به نتیجه برسید، در حالی که باید مراقب آن باشید، زیرا به دلیل عوامل روانی و عوامل دیگر، آزمون پس آزمون هرگز شبیه به آزمایش رو به جلو نیست. جدای از آن، می توانید استراتژی خود را نیز برنامه ریزی کنید و در چند دقیقه آن را روی داده های چند ساله آزمایش کنید، اما این کار بسیار دشوار است، زیرا اولاً باید برنامه نویس خوبی باشید و ثانیاً باید یک برنامه 100٪ غیر اختیاری داشته باشید. استراتژی که حتی سخت تر است.

بنابراین کاری که من انجام می دهم این است: من به معاملات در دسته های 50 تایی نگاه می کنم. بیایید فرض کنیم که تجارت یک استراتژی جدید را شروع می کنم. ابتدا، قوانین سختی را که نمی توانم برای 50 معامله از آنها عدول کنم، یادداشت می کنم. سپس، معامله می کنم. و من تمام معاملات را در ژورنال معاملاتی خود وارد می کنم. پس از 50 معامله، تمام معاملاتی را که به قوانینم پایبند نبودم فیلتر می کنم و سپس تصویری واقعی و عینی از عملکرد استراتژی به دست می آورم.

چرا این کار را می کنم؟ زیرا هنگام ارزیابی عملکرد استراتژی خود، باید دو چیز را بررسی کنید.

    استراتژی من چگونه در بازار اعمال شد؟ با توجه به شرایط بازار در بازه زمانی مشاهده شده چقدر خوب عمل کرد؟
    در آن زمان چقدر استراتژی خود را در شرایط بازار به کار بردم

فقط در این صورت است که می توانید نتایج عینی بگیرید. بنابراین وقتی این کار انجام شد، اکنون شما یک دسته تقریباً 40 تا 45 معامله دارید که در آن قوانین را رعایت کرده اید و می دانید که آیا شرایط بازار برای استراتژی شما مطلوب بوده یا خیر.

بیایید بگوییم، آن دسته سودآور بود. سپس این دسته و شاخص های کلیدی عملکرد آن مانند میانگین RRR، نرخ برد و میانگین بازده هر معامله را با داده های بک تست خود مقایسه می کنید. چگونه مقایسه می کند؟ آیا تفاوت قابل توجهی وجود دارد و اگر بله، چرا؟ اگر تفاوت قابل توجهی برای فرض کردن داده های بک تست شده 2 سال گذشته وجود ندارد، خوب است، ادامه دهید. اگر بله، به احتمال زیاد به این دلیل است که فرآیند معاملات را به هم ریخته اید، یا چیزی را در آزمون بک تست نادیده گرفته اید، مانند فاکتورگیری در اسپرد/کمیسیون، زمان معاملات یا هر عامل دیگری. حتی کوچکترین چیز می تواند تأثیرات عظیمی بر عملکرد شما داشته باشد.

هنگامی که متوجه شدید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و بر اساس آن تنظیمات را انجام دادید، دسته دیگری از 50 معامله را با قوانین مشابه معامله می کنید. بعد از آن 50 معامله، آنها را با 50 معامله درست قبل از آن مقایسه می کنید تا ببینید تنظیمات شما چه کار کرده است، و همچنین آن را با کل عملکرد استراتژی خود مقایسه می کنید.

اگر 300 معامله داشته باشیم و 50 معامله دیگر بگیریم، سپس آن 50 معامله را با 50 معامله درست قبل از آن و همچنین با تمام 200 معامله قبل از آن در کل مقایسه می کنیم. که استفاده از نمونه خارج نامیده می شود. به این ترتیب می توانید نحوه مقایسه عملکرد معاملاتی خود را با فعالیت های معاملاتی اخیر و همه فعالیت های تجاری تاریخی درک کنید. انجام این کار بسیار مهم است، زیرا بازارها و عملکرد ما همیشه در حال تغییر هستند، زیرا ما ماشین نیستیم. بنابراین ما باید بدانیم که آیا عملکرد اخیر ما کاملاً خارج از خط بوده است یا نه و همچنین آیا تغییراتی که انجام دادیم تأثیری را که می خواستیم داشته است یا خیر.

اگر دسته 50 معامله ما سودآور نبود، باید محاسبه کنیم که آیا نمونه خروجی ما از نظر ریاضی هنوز در انحرافات استاندارد واقعی عملکرد کلی ما قرار دارد یا خیر.

برای کوتاه کردن یک داستان طولانی و پیچیده نشدن آن، این کار را انجام می دهیم: قبل از معامله یک استراتژی جدید، آن را برای 200 معامله تا زمانی که شروع به معامله می کنیم، بک تست می کنیم. ما می خواهیم از آخرین شرایط بازار در بک تست ما استفاده شود. سپس 50 معامله را در آزمون فوروارد معامله می کنیم. ما بررسی می کنیم که آیا قوانین خود را به درستی اعمال کرده ایم یا خیر، و بررسی می کنیم که آیا انحرافاتی از بک آست وجود دارد یا خیر. اگر بله، دلیل آن را می یابیم. اگر نه، ما به معامله ادامه می دهیم. و سپس ما همیشه 50 معامله بعدی را با 50 معامله درست قبل از آن و تمام معاملاتی که درست قبل از آن انجام دادیم مقایسه می کنیم.

سپس، انحراف استاندارد را برای کل مجموعه داده ها محاسبه می کنیم و آن را با نمونه بیرونی خود (50 معامله اخیر ما) مقایسه می کنیم.

من انحراف استاندارد را برای Risk:Reward Ratio و %Gain در هر معامله محاسبه می کنم و سپس یک راهرو انتظاری از جایی که نتایج من باید باشد را دریافت می کنم.

برای اینکه با سودآورترین استراتژی های معاملاتی فارکس آشنا شوید لینک زیر را ببینید:

https://www.litefinance.com/blog/for-begiers/trading-strategies/three-profitable-forex-trading-strategies/

من دو قانون سخت برای توقف های معاملاتی نیز دارم.

    اگر از آخرین پیک بیش از 20 درصد از حساب خود را از دست بدهم، بدون توجه به اینکه در چه نقطه ای از معاملات اخیر هستم، معامله را متوقف می کنم و متوجه می شوم که چه اتفاقی می افتد.
    اگر دسته ای از 50 معامله را تجزیه و تحلیل کنم و خارج از 1 انحراف استاندارد، مثبت یا منفی باشد، معامله را متوقف می کنم تا زمانی که دلیل آن را بفهمم.

امیدوارم این مقاله برای شما منطقی بوده باشد. ما به عنوان معامله گران، هر روز با عدم قطعیت روبرو هستیم و گرفتن پشتیبان و تایید ریاضی و آماری با استفاده از یک مجله معاملاتی و محاسبات ساده مانند انحراف معیار می تواند به ما در حرکت رو به جلو کمک زیادی کند.

حجم نمونه ما نباید غول پیکر باشد، فقط باید نتایج قابل اجرا را به ما ارائه دهد، و برای من، این به راحتی بعد از 50 معامله اتفاق می افتد، برخی از افراد حتی برای مقایسه دسته ها تا 30 معامله پایین می آیند. مهم این است که شما همیشه آخرین دسته از معاملات خود را به عنوان یک نمونه خارج از کار در نظر بگیرید و هنگام مقایسه آن را در عملکرد کلی لحاظ نکنید. و البته، هرچه پایگاه داده شما بزرگتر باشد، نتایج شما قابل اعتمادتر است.

اگر دسته اخیر 50 معامله شما بازنده بود، وحشت نکنید - انحرافات استاندارد را محاسبه کنید، ببینید آیا چیز غیرعادی در جریان است یا خیر، و اگر نه، ادامه دهید.

به طور خلاصه، 4 مرحله برای ارزیابی اینکه آیا استراتژی شما (هنوز) سودآور است یا خیر وجود دارد:

    ارزیابی کنید که استراتژی شما چقدر در بازه زمانی مشاهده شده در شرایط بازار اعمال می شود
    ارزیابی کنید که چگونه قوانین/استراتژی خود را در بازه زمانی مشاهده شده به خوبی در بازار اعمال کرده اید
    ارزیابی کنید که آخرین دسته از معاملات 30-50 (= نمونه خارج از آن) چگونه با 30-50 معامله درست قبل از آن مقایسه می شود و چگونه با انحراف استاندارد عملکرد کلی شما مقایسه می شود.
    موارد پرت پیدا کردید؟ دلیل آن را بیابید و تا آن زمان معامله را متوقف کنید.

اگر سوالی دارید من را در جریان بگذارید! متشکرم.

برای دریافت سیگنال بورس تهران از این صفحه استفاده کنید!

امتیاز بدهید :